При анализе временных рядов можно выделить следующие компоненты:

1) Случайная компонента (недетерминированная компонента).

2) Неслучайная (детерминированная) компонента.

Из случайных компонент выделяют монотонную зависимость и периодическую компоненту. Под трендом понимают неслучайную непериодическую компоненту.

Детерминированная – сумма монотонной и периодической составляющих.

1) Существует ли в данном ряду данная компонента (тренд).

1. Критерий Неймана.

Вычисляются следующие величины: — эмпирическая дисперсия.

H₀: Тренд отсутствует

H₁: Тренд присутствует

Для проверки основной гипотезы формируется статистика.

где a – уровень значимости.

Мы принимаем Н₀: тренд отсутствует. Иначе Н₁: тренд присутствует.