Критерий Виллиса и Мура.


Пусть есть временной ряд clip_image002 и пусть n>12. Если исследуемый ряд чисто случаен, то знаки разностей clip_image004чисто случайные величины.

H0: Тренд отсутствует

H1: Тренд существует

Возьмем знаки разностей clip_image004[1]. Последовательность одинаковых знаков назовем фазой. При этом 0-е разности отбрасывают. Обозначим количество фаз как clip_image006. clip_image008где a уровень значимости, то мы принимаем H0: Тренд отсутствует.

L=7

5 6 2 3 5 6 4 3 7 8 9 7 5 3 4 7 3 5 6 7 8

+ + — + + + — — + + — — — + + — + + + + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Первая и последняя фазы отбрасываются. Итого: 9 – 2 = 7 фаз.

clip_image010 clip_image012