Загрузка...

Проверка гипотезы о существовании тренда


При анализе временных рядов можно выделить следующие компоненты:

1) Случайная компонента (недетерминированная компонента).

2) Неслучайная (детерминированная) компонента.

Из случайных компонент выделяют монотонную зависимость и периодическую компоненту. Под трендом понимают неслучайную непериодическую компоненту.

Детерминированная – сумма монотонной и периодической составляющих.

1) Существует ли в данном ряду данная компонента (тренд).

1. Критерий Неймана.

Вычисляются следующие величины: clip_image002— эмпирическая дисперсия. clip_image004

H0: Тренд отсутствует

H1: Тренд присутствует

Для проверки основной гипотезы формируется статистика.

clip_image006 где a – уровень значимости.

Мы принимаем Н0: тренд отсутствует. Иначе Н1: тренд присутствует.

Загрузка...